Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN)
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares es un fondo cotizado en bolsa que replica cada día el movimiento de DOW JONES AEROSPACE DEFENSE con un apalancamiento 3x. Si el índice sube un 1 % en un día, este ETF gana aproximadamente 3 %. Esta página resume los rendimientos históricos, los costes y una comparación con una sencilla estrategia de seguimiento de tendencia.
Comparación de rendimiento
¿Cómo habría evolucionado este producto en comparación con una inversión sin apalancamiento en el mismo mercado? La tabla muestra el LETF (con apalancamiento) junto a una referencia 1x (sin apalancamiento), para visualizar cuánto ha aportado o costado el apalancamiento a largo plazo.
| Indicador | LETF Buy & Hold | Proxy 1x / Benchmark |
|---|---|---|
| Rendimiento total | +211,1 % | +94,8 % |
| CAGR | +45,9 % | +24,8 % |
| Máx. drawdown | -49,4 % | -15,8 % |
| Caída actual | -43,0 % | -13,9 % |
| Volatilidad | 61,4 % | 20,4 % |
| Peor año | -21,0 % | -1,8 % |
Drift de rendimiento
¿Por qué este ETF 3× no ha logrado simplemente el triple del rendimiento del índice subyacente en los últimos 12 meses? El gráfico compara el rendimiento real del LETF con el rendimiento que cabría esperar con una evolución exactamente 3× del índice. Los costes de financiación, el rebalanceo diario, los costes del producto y otros efectos hacen que ambos valores difieran. El desglose muestra cuánto ha contribuido cada factor.
Comparación del rendimiento real del LETF con el rendimiento 3× esperado del índice.
Riesgo y recuperación
¿Qué habría atravesado aquí una inversión única? El gráfico muestra el valor de 10.000 desde el inicio del periodo elegido, para el producto y el ETF 1x sin apalancamiento sobre el mismo mercado. La tabla resume qué quedó al final y cuánto y durante cuánto tiempo cayó por el camino. Al pasar el cursor por los gráficos, la historia se rebobina hasta esa fecha.
En los últimos 3 años, 10.000 US$ invertidos en este producto se convirtieron en 31.109 US$, frente a 19.482 US$ con el 1x. Por el camino llegaron a quedar solo 7721 US$ (1x: 9227 US$).
En qué se convirtieron 10.000 US$
| Indicador | LETF | ETF 1x |
|---|---|---|
| Importe final desde 10.000 US$ | 31.109 US$ | 19.482 US$ |
| Punto más bajo intermedio | 7721 US$ (5 oct 2023) | 9227 US$ (5 oct 2023) |
| Mayor caída | -49,4 % | -15,8 % |
| Tiempo bajo el agua | 189 días | 126 días |
| Ventanas anuales ganadas | 86 % | 14 % |
| Mejor año móvil | +250,7 % | +68,9 % |
| Peor año móvil | -21,8 % | +3,3 % |
¿Cuánto falta para volver al máximo histórico?
Rentabilidades pasadas, no es una recomendación de inversión.
Break-even: ¿cuándo compensa el apalancamiento?
¿A partir de qué rentabilidad de mercado compensa el apalancamiento? La línea roja es el break-even: la rentabilidad del índice a partir de la cual el producto batió al 1x, tras todos los costes y efectos de trayectoria de ese año. El tipo del mercado monetario en la divisa de cotización del ETF acompaña como alternativa sin riesgo.
Análisis de estrategia
Buy & Hold vs. SMA200
Buy & Hold significa: comprar una vez y mantener a largo plazo sin operar. El SMA200 (media móvil de 200 días) es un filtro de tendencia simple. Cuando el mercado está por encima de la media de los últimos 200 días de bolsa, se permanece invertido; cuando está por debajo, se sale. Esta tabla muestra qué enfoque ha ofrecido históricamente mejores resultados ajustados al riesgo.
| Indicador | Buy & Hold | SMA200 |
|---|---|---|
| CAGR | +45,9 % | +20,7 % |
| Máx. drawdown | -49,4 % | -55,2 % |
| Número de operaciones | — | 16 |
| % del tiempo invertido | 100.0% | 91,8 % |