Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN)
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares est un fonds coté en bourse qui réplique chaque jour la variation de DOW JONES AEROSPACE DEFENSE avec un levier 3x. Si l'indice monte de 1 % dans la journée, cet ETF gagne environ 3 %. Cette page résume les rendements historiques, les coûts et une comparaison avec une stratégie de suivi de tendance simple.
Comparaison de performance
Comment ce produit aurait-il évolué par rapport à un investissement sans levier sur le même marché ? Le tableau compare le LETF (avec levier) à une référence 1x (sans levier) et montre ce que le levier a apporté ou coûté sur le long terme.
| Indicateur | LETF Buy & Hold | Proxy 1x / Benchmark |
|---|---|---|
| Rendement total | +273,8 % | +107,0 % |
| CAGR | +55,2 % | +27,4 % |
| Drawdown max. | -65,1 % | -15,8 % |
| Recul actuel | -26,0 % | -6,3 % |
| Volatilité | 128,7 % | 20,3 % |
| Pire année | 2,5 % | 6,9 % |
Drift de performance
Pourquoi cet ETF 3× n'a-t-il pas simplement réalisé le triple du rendement de l'indice sous-jacent au cours des 12 derniers mois ? Le graphique compare le rendement réel du LETF au rendement attendu pour une évolution exactement 3× de l'indice. Les coûts de financement, le rééquilibrage quotidien, les frais du produit et d'autres effets font diverger les deux valeurs. La décomposition montre la contribution de chaque facteur.
Comparaison du rendement réel du LETF avec le rendement 3× attendu de l'indice.
Analyse de stratégie
Buy & Hold vs. SMA200
Buy & Hold signifie : acheter une fois et conserver longtemps sans vendre. Le SMA200 (moyenne mobile sur 200 jours) est un filtre de tendance simple. Quand le marché est au-dessus de la moyenne des 200 derniers jours de bourse, on reste investi ; quand il est en dessous, on sort. Ce tableau montre quelle stratégie a historiquement donné les meilleurs résultats ajustés du risque.
| Indicateur | Buy & Hold | SMA200 |
|---|---|---|
| CAGR | +55,2 % | +23,4 % |
| Drawdown max. | -65,1 % | -65,1 % |
| Nombre de trades | — | 18 |
| Temps investi | 100.0% | 92,4 % |